从布朗运动谈起

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授课讲师:许明宇
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课程简介

该课程首先普及了概率论的相关背景和知识应用,为布朗运动的认识奠定好基础。布朗运动指的是一种无相关性的随机行走,满足统计自相似性,即具有随机分性的特征。至今,普遍的观点仍认为,股票市场是随机波动的,随机波动是股票市场的特性。将布朗运动与股票价格行为联系在一起,进而建立起维纳过程的数学模型,这在现代金融数学中占用重要的地位。

讲师简介
  • 许明宇

    中国科学院数学与系统科学研究院研究员,主要方向是倒向随机微分方程的理论研究和数值模拟。
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